Acquérir les bases de la théorie des probabilités et des processus
aléatoires et permettre à l’étudiant d’en appliquer les concepts et les
méthodes aux nombreux domaines qui l’utilisent en physique, en traitement
du signal, en automatique ou en théorie de l’information est le principal
objectif de ce cours fondamental.

Afin de faire preuve d’une
pédagogie constructive et motivante et de ne pas se limiter au seul exposé
déductif, ce livre propose 150 exercices et problèmes corrigés, des appels
à l’intuition et des notices historiques, biographiques ou
épistémologiques permettant d’expliquer les contextes dans lesquels se
sont développées ces théories.

Les six premiers
chapitres de ce livre exposent la théorie des probabilités et ses
applications tandis que les quatre suivants présentent de façon détaillée
la théorie des processus aléatoires classiques constituée par les chaînes
de Markov à temps discret, les chaînes de Markov à temps continu et leur
application aux files d’attente, les processus de Poisson et de
renouvellement, les processus du second ordre et le mouvement brownien.